управление капиталом на форекс

Освойте управление капиталом на рынке форекс!

Управление капиталом на Форекс — это управление вашим кошельком!

В самом начале моего изучения рынка форекс, я придавал совсем незначительное внимание управлению капиталом. А точнее, придавал, но правила контроля были елементарными. Все что я делал, это рисковал на одну сделку 2% от своих средств, и старался захватить отношение убытков к прибыли 1:2 или 1:3. Баланс на счету не выдерживал даже таких предостережений.

Счет стремительно падал вниз. И после 20-30 сделок вернуть его обратно практически было невозможно. Давайте разберемся что же происходило.

Предположим, баланс на счету 1000$. Трейдер совершил 5 сделок,с риском 2% на сделку.Ожидание прибыли к убытку было 2:1. Это означает,что рискуя 2%, трейдер ожидает получить 4%. Однако, все сделки были проиграны. Суммарный проигрыш составил 100$.

2%*5=10%; 10% = 100$ Баланс на счету 900$. По всем правилам,чтобы вернуть проигранных 10% (100$), рискуя 2% на сделку с соотношением прибыли к убытку 2:1. нужно совершить 2.5 сделок. (2.5* 4%=10%)
Новый баланс 900$.
4% от 900$=36$. Далее 36$*2.5=90$  или
1-я сделка 2% от 900$=18$; выиграли 4%=18$*2=36$
2-я сделка 2% от 900$=18$; выиграли 4%=18$*2=36$
3-я сделка 1% от 900$=9$; выйграли 2%=9$*2=18$

36$+36$+18$=90$.

Итак, проведя 2.5 сделки, мы смогли вернуть только 90$ из 100$. Потому что отсчитывали размер позиции от нового баланса,который стал 900$ после серии убыточных сделок. А что произойдет, если убыточных сделок будет 10 или 20. Баланс уменьшится на 50%, а в таком случае, чтобы его вернуть в начальное состояние, нужно выиграть 100%.

 

Вернемся к нашим 1000$. Если бы после 5 убыточных сделок, мы продолжали расчитывать размер позиции от 1000$, то несомненно, можно было считать что позиция растет, по отношению к новому, уже уменьшенному балансу. В таком случае, если мы уже сталкиваемся с наращиванием позиции, то почему не делать это более интеллектуальным путем. Понимая правильный принцип контроля размера лота, можно вовсе забыть про технический анализ и торговать только опираясь на правила управления капиталом.

Подробное видео о силе риск менеджмента на рынке Форекс:

Освойте управление капиталом на рынке форекс!: 8 комментариев

  1. Посоветуйте пожалуйста хороший калькулятор для расчёта лота по риск менеджменту. Если торговать на 8 парах, и к примеру одновременно плавает несколько убытков незакрытых, и как раз ситуация слаживается для открытия след.сделки — как насчитывать лот в этом случае?

  2. Хочу поделиться с Вами своим наблюдением и услышать Ваше мнение. Один известный биржевой «гуру» Андрей Оливейра, также как и Вы, считает, что цена движется хаотично и следовательно ее движение предсказать невозможно. В тоже время А. Оливейра говорит, что не смотря на это трейдер может иметь некоторое статистическое преимущество на рынке, за счет которого может в целом быть в выигрыше. По его мнению, это статистическое преимущество достигается за счет правильных входов по стратегиям, сигналы которых основаны на конвергенции факторов (совпадении горизонтальных, круглых и фибо уровней, а также моделей прайс-экшен), а самое главное — соотношение риск/прибыль не менее, чем 1 к 3. Именно такое соотношение, как залог прибыльности, рекомендуют большинство биржевых источников. В тоже время в этих утверждениях просматриваются противоречия. Если движение цены предсказать невозможно, то в каждой сделке мы в равной степени можем рассчитывать как на убыток так и на прибыль, но только в том случае, если они равны, т.е. стоп-лосс=тейк-профит. Если же они не равны, то рассчитывать на прибыль мы можем во столько же раз реже, во сколько профит больше, чем стоп-лосс. Очевидно, что хаотично движущейся цене всегда легче достигнуть более короткий стоп, чем длинный профит. Этот принцип может дать преимущество, только если направление цены чаще предсказуемо. Таким образом, если движение цены непредсказуемо, то маловероятно, что можно иметь статистическое преимущество над рынком используя принцип профит больше чем стоп. К тому же, если цену предсказать невозможно, то какое нам даст преимущество ТС (уровни, индикаторы и т.п.), которая для этого и предназначена? Если разобраться то получается, что предлагается то, что одновременно отрицается.

    1. Нет, я не думаю, что Андрей предлагает и одновременно отрицает. Просто нужно запомнить главное, что если мы торгуем в направлении главного тренда у нас всегда шансов выше, чем если бы мы торговали против него. Используйте скользящие для определения главного тренда. Мой последний ролик на ютуб именно об этом.Просмотрите его

  3. Профессионалы для страховки от будущих возможных убыточных сделок и их перекрытия используют метод добавления к открытой прибыльной позиции, а не в слепую увеличивают лот. Как по Вашему мнению, какой метод эффективнее?

    1. Я так не пробовал на форексе. Потому что валютные пары хотя слабо, и цена часто возвращается. Мне лично, такая стратегия не нравится. Если вам ваши психика позволяет заходить в рынок по тренду позже, то делайте. Я стараюсь зайти как можно раньше и выжимать из тренда все что можно.

  4. У Вас наверное описка, вероятно нужно читать: «… валютные пары ходят слабо»? Если валютные пары ходят слабо, то что тогда ходит хорошо?

  5. Постепенно склоняюсь, что автор все-таки прав. Где-то прочитал: «Технический анализ, всевозможные торговые системы и стратегии — это ловкие трюки Forex-клубов. У множества людей они создают иллюзию возможности создания вечного двигателя. На бумаге размер портфеля увеличивается по экспоненте, а когда начинаются реальные сделки — все идет по-другому. Иллюзия, что надо только чуть-чуть доработать систему, лишь подпитывает игровую зависимость». Самые честные источники информируют, что единственным статистическим перевесом в трейдинге может быть только тренд, отсюда и основной постулат: тренд твой друг. Но боюсь, что даже тренд не даст преимущества по следующим причинам. Недавно увидел линейный график случайных значений с нулевыми вероятностями. Так вот, на этом графике есть все, что нужно трейдеру: тренды, коррекции, фигуры графического анализа, по которым можно построить уровни ПС, линии тренда и т.п. , осталось только нанести индикаторы и прибыльно торговать (но возможно ли предсказать броуновское движение, пусть даже там есть тренды и фигуры?). Кстати, графики изменения погоды тоже очень похожи на финансовые графики, однако синоптики почему-то до сих пор еще не догадались использовать теханализ для своих прогнозов.

    1. Ничего в рынке предсказать нельзя. Вы просто используя данные прошлого, принимает решение что делать в данный момент или в будущем. Вот и все. Управления капиталом всегда в помощь. Без него никак. Никакой магии тут нет. Чистой воды механика.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *